Теория волновой синергетики. Синергетика валютных пар

Теория волновой синергетики

Синергетика валютных пар

Теория волновой синергетики

Суть теории состоит в том, что график цены имеет определенную структуру. Под словом «структура» здесь не имеется ввиду вымеренное движение цены во времени, мы не сможем, скажем, с точностью определить курс доллара, т.к. мы не в силах учесть множества различных факторов влияющих на него, нас интересует скорее каким образом, какой формой, движется цена к своим целевым уровням.

Зная структуру цены, не возможно предсказать ее точное значение, но можно вести целесообразную торговлю. Благодаря нашим представлениям о том, как и каким образом, может двигаться цена, мы можем лишь предполагать место расположения ее истинного назначения.

Рис. 15

На этих рисунках изображены 2 разных графика, можно увидеть, что они имеют одинаковую структуру поведения цены. Предположим, что временные интервалы у них различны, а также они имеют достаточно выраженную волатильность. Однако, это не коим образом не сказывается на структуру поведения цены. Цена может двигаться как в вертикальном так и в горизонтальном направлении с отклонениями от намеченных целей, а ее структура остается при этом не изменой. Закономерное поведение рыночных цен не является результатом новостей или каких либо воздействий внешних условий, оно есть продукт самой сущности построения рынка, его самоорганизации. Посмотрим это на реальных примерах:

Рис. 16

На риса изображен график пары GBP/USD, на рис.(б) Евро/Доллар. Эти валюты имеют одинаковую структуру поведения цены, однако как мы видим различия между ними присутствуют из - за разной волатильности, а также из-за не значительной растяженности во времени.

Все на земле, что создано человеком, имеет структуру. Свечи которые отображают ход цены имеют структуру построения, следовательно если свечи обладают структурой и представляют собой систему отображения цены, то совокупность данных свечей будет тоже иметь закономерную структуру построения. Да я не отрицаю, что цена движется в непредсказуемом направлении, но это движение отображается в виде ее структуры построения. Например, на дневном графике цена движется вниз, но при этом на часовом графике, видно структуру, посредством, которой она это делает.

Структурное построение цены и цели ее движения, это различные понятия, которые существуют взаимосвязано между собой.

Рассмотрим простой пример. Любая машина имеет свою структуру построения, но очень трудно сказать куда она поедет и с какой скоростью (хотя скорость можно предсказать имея в наличии какие либо приборы для ее определения, на рынке в роли данных приборов выступают индикаторы). Но в тоже время из за неизбежности своего построения, мы четко будем знать, что машина двигаясь по дороге будет ехать: прямо, возможно с небольшими отклонениями влево или в право, возможно, будет поворачивать, остановится или перевернется. Все эти параметры напрямую зависят от того, из чего сделана данная машина. Зная их, мы можем с уверенностью сказать, что машина не полетит, она не начнет прыгать по дороге, не поедет со скоростью света. Однако мы не знаем, куда она движется.

А теперь представим, что вместо машины у нас рыночные котировки, какой - либо валютной пары, с ее ценами максимума и минимума, открытия и закрытия, то есть у нее тоже есть своя структура, как и у нашего авто. При этом мы прекрасно знаем, как структура построения машины влияет на ее ход независимо от того, КУДА она едет! Теория «волновой синергетики» изучает поведение машины на дороге, ее структуру и как совокупные элементы системы влияют на ее будущее состояние, т.е ЦЕНЫ. Для того, что бы стало еще более понятно, приведу цитату из книги Билла Вильямса, «Торговый хаос»: «Структура определяет поведение. Структура определяет манеру поведения объекта - пули, урагана, супруги, рынка. Структура биржевого зала определяет поведение трейдеров в биржевом зале. Структуры, которые оказывают наибольшее влияние на ваши торговые результаты, состоят из желаний, представлений, предположений - и в наибольшей степени, из вашего представления об основной структуре рынка и о вас самих.»

Конечно можно утверждать что множество факторов влияют на саму структуру свечи. Миллионы источников информации, тысячи непредсказуемых бедствий и катастроф, миллионы людей покупающих и продающих. Все эти факторы оказывают свое влияние на волатильность рыночных данных, из-за чего мы можем наблюдать взмывающие вверх ценовые волны, или абсолютно спокойный коридор цен. А нам не все ли равно какой длины у нас автомобиль? Кто - то любит широкие и длинные машины, а кто - то микро автомобили, но они ездят по одной дороге и водитель на микро автомобиле уверен, что независимо от типа автомобиля, все они движутся по дороге взависимости от своих характеристик. Однако разница все же есть. Длинной машине, чтобы повернуть нужна более широкая дорога, чем микро, но тоже самое происходит и с волатильностью цен. Более длинному движению цены, нужна хорошая подготовка, которая характеризуется сжатием предыдущего, а короткому и быстрому движению, возможно, необходимо предшествующее ей резкое движение цены. Конечно, уровень волатильности цены скажется и на движении в будущем, но структура, по которой цена достигнет этого уровня, будет неизменна. Форма самих свеч будет приплюснутой, вытянутой, растянутой, сжатой и еще бог знает какой, но структура достижения истинного значения останется неизменой. Как мы увидим, в последующих главах, изменяются модели поведения цены из-за пренадлежности к определенной валютной паре, но не ее структура в ЦЕЛОМ.

Термин синергетика произведен от греческого — «содействие, сотрудничество». К теории «Волновой синергетики» это имеет непосредственное отношение. Если мы рассмотрим минутный масштаб, то будем наблюдать появление одной свечи в минуту, т.е через 30 минут мы уже будем видеть структуру образованную 30 свечками. Если мы перейдем на 30 минутный период, там будет всего одна свеча, т.е структура образовавшаяся на минутном масштабе будет оказывать влияние на дальнейшее поведение 30 минутного. Возникает схема самоорганизации «внутри» валютной пары. Одна волна имеющая свою, присущую только ей структуру, оказывает непосредственное влияние на построение другой.

По мимо структурного представления, все валюты на рынке Forex, взаимосвязаны, что делает его самоорганизующей системой.

Синергетика валютных пар

Когда новичок начинает торговать на рынке, он сразу ищет систему, которая сделала бы его миллионером. Однако мало кто придает значение изучению самой цены. Мне приходилось встречать людей, которые торгуя по 3 - 4 года так и не ориентировались в графиках, говоря, что им этого не надо, что они и так могут неплохо зарабатывать. Когда я спросил у одного такого «работника» можно ли по паре Евро/Доллар и Доллар/Франк открыть одновременно сделки на покупку, он не долго думая ответил, что да.

На валютном рынке Forex существует 5 основных валют: USD, EUR, CHF, GBP, JPY. Между этими парами существует прямая зависимость. Если EUR и GBP убрать из числителя и поставить в знаменатель, в результате чего мы получим следующий вид этих пар: USD/EUR и USD/GBP в следствии чего все 4 основные пары: евро, франк, фунт, йена будут идти в одну сторону. Выглядит это так:

Рис. 17

Как мы видим на всех 4-х рисунках изображена одна и та же структура поведения цены. Я взял дневной масштаб, но можете не сомневаться, что и на других происходит тоже самое. Для того, чтобы получить данные изображения, мне пришлось не только перевернуть графики, но и отобразить их зеркально. Об этих методах мы поговорим чуть позже, сейчас же для нас самым главным было понять, что валютные пары двигаются синхронно.

Торгуя, по какой либо из этих пар, можно всегда сравнивать ее с поведением других. Какая - то пара по своим характеристикам является более медленной, какая - то быстрой. Есть пары с высокой волатильностью, а есть с низкой.

Волатильность

Мы рассчитали приблизительную волатильность основных пар:

AUDUSD-74
EURCHF-63
EURGBP-53
EURJPY-125
EURUSD-108
GBPCHF-192
GBPJPY-190
GBPUSD-135
USDCAD-110
USDCHF-151
USDJPY-109

Приведем пример: возьмем пару ЕВРО/ДОЛЛАР и сравним ее с парой ДОЛЛАР/ФРАНК, даже неопытный новичок заметит, что две пары идут синхронно в противоположные стороны, если ЕВРО/ДОЛЛАР идет вверх, то ДОЛЛАР/ФРАНК соответственно вниз. Забавно, не правда ли? Все это показывает, что изучение поведения цен играет важную роль в торговле на финансовых рынках. Я уверен, что для многих читателей, синхронность валютных пар не является открытием, но до чего же было мое удивление, когда я узнал, что 70% трейдеров даже этого заметить не могут! А вы говорите технический анализ, прибыль! Хотя самое интересное еще впереди, когда вы узнаете, что очень многих вещей не видели, а ведь их ни кто и не скрывает, просто трейдеры, которые уделяют много времени и работы с индикаторами и с разными механистическими системами просто не замечают, того, что давно находится у них прямо перед глазами.

Синхронность поведения валют можно применять в многочисленных торговых системах, для анализа поведения моделей и для элементарного упорядочивания валютных пар в нашем воспроиятии. Давайте рассмотрим несколько таких примеров. Когда валюта подходит к значимым уровням поддержки и сопротивления. Обычно пара GBP/USD пробивает уровень быстрее остальных, но так бывает не всегда. Целью трейдера является выявление особенностей, которые происходят внутри дня.

Очень удобно отслеживать валютные пары, которые двигаются в противоположную сторону. Например: EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY.

Если к данной теории привязать влияние новостей или других непредвиденных обстоятельств, то данные показатели могут, по всей вероятности, влиять только на волатильность валют, но ни как не на их структуру поведения. Если вы думаете по другому, то советую более подробно изучить выше приведенные графики.

Проблему применения фундаментального анализа к котировкам валют мы оставим открытым, поскольку это не является темой обсуждения данной книги. Наша с вами задача увидеть рынок таким какой он есть на самом деле.

Характерной особенностью взаимосвязи между парами является их скорость движения за один и тот же интервал времени. Если EUR/USD показывает очень стремительное движение, a CHF/USD очень вялое либо вообще стоит на месте, то пара EUR/USD скорее вернется назад, чем продолжит ход. Если пары идут синхронно, то это говорит о достаточно сильном движении в выбранном направлении.

(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)