Казино на валютном рынке

О Forex ходит много различных слухов и мнений в основном порожденных теми людьми, которые на нем не торгуют, либо проигравших свой первый депо. Кто-то утверждает, что в их проигрышах виноват дилинговый центр с его не правильной торговой платформой и поставкой котировок, другие утверждают, что на валютном рынке не возможно выиграть без огромных вложений, но чаще всего Форекс сравниваю с казино, где шансы на успех равны 50/50.

В своем курсе я решил коснуться данной проблемы, чтобы наконец сделать этот спор разрешим и более прозрачным. Начнем с того, что в казино вероятность выигрыша составляет соотношение не 50 на 50, а 47 на 50, это обусловлено тем, что на рулетке есть такая ячейка как зеро, которая уменьшает наши шансы на выигрыш. Считается, что в казино не возможно постоянно выигрывать и то, что данная игра не более чем испытание для удачливых бизнесменов. На самом деле в казино есть достаточно много ограничений, которые мешают нам постоянно выигрывать, вот некоторые из них:

1) Добавление дополнительных ячеек на рулетке.

2) Ограничение ставок.

3) Неправильная программа генерации случайных чисел.

Но даже не смотря на это, находится множество умельцев, которые с помощью сплетения хитрости и ума обыгрывают казино. Такими личностями можно только восхищаться. Познакомившись поближе с процессом игры в казино, я обнаружил, что там действительно можно выигрывать, следуя определенной стратегии. И то, что выигрыш в рулетку случаен, навсегда испарилось из моей головы. Однако, в отличие от Forex, в казино мы ограничены в своих действия в большей степени, а следовательно шансы на выигрыш уменьшаются. Давайте рассмотрим то, как принцип казино связан с рыночными ценами.

Первое ограничение, о котором упоминалось выше это то, что на рулетке есть дополнительные ячейки. Данное введение снижает наши шансы на выигрыш, путем уменьшения соотношения вероятности выигрыша 47/50. Это приводит к тому, что осуществив 100 сделок, мы все равно рано или поздно проиграем. На Forex наши шансы на выигрыш уменьшается за счет установленного спрэда. Но если мы сделаем 50 положительных и 50 отрицательных сделок, то это вовсе еще не говорит о том, что мы окажемся в минусе. На рынке можно определить убыток, который будет меньше получаемой прибыли, например на величину спрэда, в казино этого сделать невозможно. Выпадение красного имеет такие же шансы, как и выпадение черного, поэтому нерационально предполагать, что на красное нужно поставить больше чем на черное. Когда мы выставляем ордера стоп лосе и тейк профит, мы можем предположить допустимое расстояние между ними за счет анализа самого рынка. Таким образом, если мы осуществим 100 сделок и хотя бы на 50% будем правы, мы получим 0, а не отрицательный результат.

При увеличении количества ставок возрастает большая вероятность того, что выпадет именно зеро. Например, на 20 ставок может выпасть 2 раза зеро, на 100, количество выпадений уже может быть более 7 и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что чем большее количество сделок мы совершаем, тем сильнее мы можем ощутить влияние спрэда на наш депозит. Как правило, для осуществления большого количества сделок (более 10), трейдеры выбирают минутные графики, так как по ним индикаторы дают сигналы для входа в рынок быстрее, нежели чем на часовых. Большое количество сделок на этих масштабах оправдало бы себя только в том случае, если бы эти сигналы могли давать трейдеру необходимое количество пунктов.

Таблица№1

В таблице рассчитаны 2 стратегии, в одной использовались часовые графики и открывалось всего 2 сделки в день, в другой минутные, и открывалось 10 сделок в день. По минутному графику мы взяли 8 пунктов прибыли, так как это более вероятная сумма, которую можно забрать, учитывая такое количество сделок. На часовом 25-30 пунктов за сделку, что является вполне обоснованным предположением, так как на данном масштабе это не редкость. У нас получились следующие результаты: оказывается трейдер, который мучился, открывал 10 сделок ушел в минус, из-за того, что спред превысил весь его доход. Тот же трейдер, который торговал на часовом графике и открывал всего 2 сделки в день, получил в итоге доход в 112 пунктов. При чем как один, так и другой сделали из общего количества осуществленных сделок всего 60% положительных. И тут можно задуматься господа трейдеры, что лучше качество или количество.

Ограничение размера ставок ведет к тому, что в казино нельзя использовать принцип Мантиргейла. Данный принцип заключается в том, что с помощью него невозможно проиграть путем удвоения ставки. Предположим, что мы хотим выиграть 1 доллар. И делаем ставки на красное или черное. Первый раз мы проиграли и нам приходится удвоить нашу ставку, чтобы получить проигрышный доллар обратно и заработать еще один. Второй раз мы опять проигрываем, но теперь мы уже проиграли 2 доллара. Удваиваем нашу ставку и делаем новую попытку и т.д., пока не выиграем свой один доллар. После того как мы выиграем, все начинается сначала. Таким образом, казино уже не становится случайной игрой и вполне может приносить стабильный доход. Принцип Мартенгейла основан на постулатах теории вероятности, что из 10 попыток обязательно хотя бы один раз должно выпасть красное либо черное. Подбросьте вверх монетку 10 раз и вы поймете, что для того чтобы выпало 10 орлов либо 10 решек в подряд, вам придется постараться. Казино давно бы уже разорилось если бы не ввело ограничение ставок, таким образом, вы не можете удваивать сумму 10 раз в подряд, как правило, лимит 8 раз, далее сумма фиксируется и вы уже не сможете действовать согласно системе. На форекс, данные ограничения отсутствуют. От себя могу добавить лишь то, что за красное и черное вполне можно принять бычью и медвежью свечу, так как их соотношение очень напоминает ставки на красное и черное.

Основной проблемой казино является то, что нужно подыскать еще такое заведение, которое действительно позволяет шарику случайно попадать в ту или иную ячейку. В Интернет казино у вас все шансы на то, что красное или черное может выпасть 12 или 14 раз подряд! Что в жизни практически не выполнимая задача, для казино это повседневная обыденность. Очень часто выпадает 10 раз красное (черное) и как ни странно такая закономерность появляется после пополнения вашего счета. Я не хочу сказать, что все казино жульничают, но хорошее заведение действительно трудно найти. На форекс вы можете сопоставить котировки одного дилингого центра с другим и убедиться в их достоверности. Что касается генератора случайных чисел, то с этой проблемой очень хорошо справляется многочисленный поток информации, учесть, который не представляется возможным, но в то же время все отображается в цене, анализ, которой и даст нам необходимый результат.

Мы подходим к самому главному и пожалуй существенному сопоставлению казино и валютного рынка. Ставки на красное и черное можно сравнить с подбрасыванием монеты, где орел это черное, а решка - красное. На рис.213 изображен процесс подбрасывания монеты, который представляет из себя броуновское движение! Как вы помните, цена на рынке является обобщенным броуновским движением, что позволяет тем, кто знаком с данным явлением утверждать, что валютный рынок не далеко ушел от сущности казино. Но для игрока в казино, данное явление не более чем теория, для трейдера повседневная реальность.

Фиксируя на клетчатой бумаге броски монеты, в итоге вы будете получать восходящий либо нисходящие тренды. Причем если данных бросков будет более 100, то вы сможете разглядеть в них модели, описанные в данном курсе. То, как нужно зарисовывать броски показано на рис.222

Рис. 222

Если у вас выпал орел чертите вертикальную линию вверх на стороне клеточки. Если выпало решка после орла, чертите горизонтальную линию. Если выпало опять решка, рисуете линию вниз и т.д. Заранее обозначьте, что орел это вверх, а решка вниз. Горизонтальная линия - это переход от орла к решке или наоборот.

Но для нас сейчас наиболее важно не рассматривать структуру случайного блуждания, а понять то, что в процессе ставок на красное либо черное, появляется такое понятие, как тренд! До этого мало кто из игроков задумывался над тем, что его ставки можно представить в графической форме и получить закономерно выстроенное движение. Однако для того, кто играет в казино, понятие тренд не будет значить ровным счетом ничего, так как он не сможет воспользоваться его преимуществом из-за мгновенного осуществления сделки и ограниченности в пределе вероятностного закона, который постулирует, что из десяти попыток, одна обязательно будет красной либо черной, поэтому игрок будет делать ставку именно в пределе 10 бросков выпадения шарика. Хотя, он может увеличить свои шансы на выигрыш внутри данного диапазона, отслеживая движение бросков в тренде, но здесь мы не будем описывать это подробно. На Форекс мы можем стоять в позиции сколь угодно долго!

Возьмите на валютном рынке любой свечной график и отсчитайте количество свеч равное 100, вы будете удивлены тому, что соотношения бычьих и медвежьих свечей будет примерно одинаковым, даже не смотря на то, что тренд восходящий(нисходящий)! А теперь только представьте, что у нас есть шанс поставиться с самого низа(верха) и не закрывать позицию до тех пор пока цена не дойдет до ключевого уровня. Более того, нам не нужно вырисовывать на клетчатой бумаге каждый бросок или тик цены, программа уже все сделала за нас. Игроку в казино, прежде чем начать прогноз, нужно сделать хотя бы 100 сделок, для того, чтобы прорисовалась структура, которую уже можно применить для анализа вероятностных событий, тогда как у нас есть история десятков графиков, а многие просто не замечают этого!

(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)