Учебный портал


Главная » Форекс » Фрактальная теория » Индикаторы и фрактальная теория

Индикаторы и фрактальная теория

В своем курсе мне бы не хотелось смешивать понятия технического анализа с фрактальной теорией. В последнее время технический анализ перестал быть таким, каким его создал Доу. Из-за развития компьютерных технологий, а также все большего роста различных теорий по поводу автоматизированной торговли, данный вид анализа утратил свою первоначальную суть, а именно изучение поведения цены. Многие не согласятся с этим высказыванием, поскольку, как они считают, применение индикаторов и других механистических систем, и есть инструмент для анализа котировок. Может это и так, но на деле все оказывается иначе. Трейдер, загромоздивший свой экран различными индикаторами, рискует не увидеть самых мельчайших и на первый взгляд незначительных, ключевых моментов. Занимаясь настройками и сочетанием индикаторов с целью создания собственной торговой системы, трейдер, под час так увлечен данным занятием, что совсем не обращает внимание на цену и на особенности валютной пары. В обществе бытует обманчивое мнение, что мол индикатор есть отражение цены. Отчасти это так, но будучи усредненным и сглаженным, он не дает заметить нам более детального развития ситуации. Вспомните теорию Эллиота с ее упрощенной структурой и вы поймете, что я имею ввиду. Поразительно, но индикаторы сделаны для того, чтобы превратить рынок в линейную систему поведения, однако, как нам уже известно, сам рынок представляет из себя - нелинейную систему поведения цен. Спросите у любого трейдера, который применяет в своей торговле технический анализ, может ли он без индикаторов сделать прогноз только применяя цену, отражением, которой данные инструменты и являются? Навряд ли вы услышите положительный ответ. Более того, если человека поставить перед фактом, что ни каких чудо инструментов нет и, что нужно делать анализ только по цене, начинается паника.

Но в чем дело? Ведь мы изучали цену?! А может вовсе не ее? Тогда что? Как уже говорилось выше, проблема данных инструментов как раз в их упрощении.

Индикатор представляет собой несколько линий и как правило строится по принципу усреднения цен за определенный период времени.

Здесь уместно привести слова Бенуа Мандельброта, которые наиболее четко подчеркнут нашу тему:

«Экономист, желающий получить объективную количественную картину происходящего на рынке, с легкостью пренебрегает мелкими деталями журнальных графиков, представляющих изменения цен. Зачастую он спешит эти графики «пригладить», чтобы разглядеть скрытую под внешней оболочкой реальность, которую он полагает наиболее существенной.»

Валютный рынок существует с 1973 года с момента отмены фиксированного курса и введение системы плавающих курсов. Первые индикаторы появились примерно лет 20 назад. Что уж тут говорить о системе Билла Вильямса, которая за столь короткий срок вошла в состав стандартного набора инструментов в любую аналитическую программу. Помниться еще в 2004 году, состав индикаторов был не таким уж и огромным. А как же люди торговали до этого? Да, они чертили графики от руки, да они писали на доске мелом, но это не мешало делать им блестящие прогнозы.

Когда трейдер убирает индикаторы, он наконец-то видит цену. Если вы до этого пользовались только техническим анализом, то для того чтобы представить, что такое фрактальный анализ цен, уберите все не нужные графические объекты с вашего экрана, оставьте только цену, попробуйте убрать даже сетку и тогда вы поймете, что не знали до этого момента о рынке, ровным счетом ничего!

Если для вас, при таком отображении цены, все просто и понятно, то мне только остается пожать вам руку - вы профессионал. Однако у большинства, это вызывает удивление и растерянность. Здесь хорошо сопоставить фундаментальный анализ, который отвергается приверженцами технического анализа. Фундаменталисты вообще не обращают внимание на ход цен, в отличие от технарей, которые его приглаживают. И что в итоге? Попробуйте поставить фундаменталиста перед фактом, что радио сломалось, телевизор отрубили, Интернет не работает, что будет делать наш аналитик? Единственным инструментом для прогноза осталась цена! Пусть сейчас мы слегка абстрагируемся от действительности, но главное понять, что люди в настоящее время находятся под прессингом информации, а самой сущности они не видят или не хотят ее видеть. Наша жизнь идет с каждым годом все быстрее и быстрее, об этом нам говорит создание новых технологий, скорость приготовление еды, переговоры по телефону стали доступны из любой точки мира, скорость передвижения с одного объекта на другой, и многое другое. Человек должен воспринимать больше информации для того, чтобы выжить, но воспринимая ее, мы получаем новые установки и убеждения, что негативно сказывается на нашу изначально природную сущность. У человека появляются в жизни новые ценности и понятия, такие как: цель, стремление, карьера. Иногда, оставшись на едине с собой, мы вспоминаем о том, что мы люди и то, что должны жить в гармонии с природой, а не разрушать ее, но это бывает так редко и поэтому мы очень быстро возвращаемся в повседневную суету. Также и аналитик, торгующий на финансовых рынках, иногда посматривает на цену, но очень быстро возвращается в собственные понятия и убеждения, которые навязало ему общество.

Это небольшое отступление от темы дает понять нам, что сущностью рынка является ход цены, а вернее ее структура. Трейдер, который подвержен влиянию различных источников информации, а так же пытается применить индикаторы, сильно рискует уйти от истинности прогноза.

Здесь еще особо хочется подчеркнуть и второстепенную, на первый взгляд не видимую цель разработки и внедрения индикаторов в торговый терминал. Легче всего показать людям чудодейственные инструменты и в КОРОТКИЕ сроки объяснить им, как они работают. Вам объяснят, что существуют строго определенные зоны: где нужно продать, а где купить. Что может быть проще. И вот вы уже возле монитора с реальным счетом, начитались книг, изучили работу каждого инструмента, но вот незадача, в реальности оказывается все гораздо сложнее из-за того, что мы пытаемся применить линейную систему к нелинейной. Тоже самое, можно сказать и о применении фундаментального анализа. Как можно прогнозировать ход цены с помощью новостей, даже не понимая того, как она движется, не говоря уже о том, как информация учитывается и отображается рынком. Добавьте к этому «винегрету» еще умение отсортировать важные и второстепенные новости и вы поймете не выполнимую задачу аналитика.

Но я вовсе не противник индикаторов и фундаментального анализа, я лишь призываю к тому, что, применяя данные инструменты, нам не нужно забывать того, к чему мы их применяем.

В этом разделе мы рассмотрим, как можно соединить линейные инструменты для прогнозирования цены и фрактальную теорию в общую гармоническую систему. Индикаторы неплохо справляются со своей линейной задачей определения рисков. Они могут показать, когда лучше выйти с рынка и не пожадничать в своих доходах. Применение фрактальной теории помогает определить НАПРАВЛЕНИЕ цены, однако учитывая перепады в волатильности каждой пары в отдельности, индикаторы помогут наиболее точно сориентировать нас в текущей ситуации. Да они более удобны, в том плане, что с их помощью можно найти наиболее ключевые точки для входа или выхода с рынка. Но индикаторы очень плохо показывают общее направление цены, что является их существенным минусом. Когда мы наблюдаем за ходом котировок, мы обращаем внимание на локальные сигналы индикаторов, такие например, как зона перекупленности либо перепроданности. Вспомните, когда мы с вами увеличивали несколько свеч и сопоставляли данный пример с тем, как если бы мы стояли в притык к зданию. Здесь проявляется нечто похожее. То есть индикаторы действуют локально, так как сигналы для входа и выхода с рынка по ним определяются по определенным интервалам, в которых происходит движение цены, состоящее из заданного количества свеч. В отличии от них, глядя на саму цену, мы можем предположить ее общую структуру, направление, что позволит нам сориентироваться в текущей ситуации. Это очень важно, поскольку, предполагая ход модели в том или ином направлении, нам останется дождаться только подходящего момента для входа в рынок. Схема того, как мы торгуем с помощью индикаторов, а как с помощью структуры цены представлена на рис.

Для того, чтобы использовать какой либо индикатор приходится подстраивать его к той или иной ситуации на рынке. При вводе параметров, например в простой скользящей средней мы задаем период, который представляет из себя, среднее значение цены за определенный интервал времени. Грубо говоря это количество свечей. Обратите внимание на то, что чем больший период мы выставляем тем все более сглаженной получается линия, т.е она начинает игнорировать незначительные перепады в цене. Однако, определяя структуру рынка, здесь получается все с точностью наоборот. Чем больше свечей мы охватываем, тем более четкой становится структура, можно сказать, что она детализируется. А теперь ответим на элементарный вопрос, когда у нас больше шансов сделать правильный анализ? Несомненно, когда мы знаем больше информации о наблюдаемом объекте. Получается, что индикаторы являются, так сказать обратными инструментами по отношению к структуре. Уменьшение количества свеч дает более подробное изображение и быстрый сигнал, увеличение количества свеч сглаживает изображение и отдаляет вход в рынок. Что касается структуры то, пример с увеличенными свечами хорошо подчеркивает возможность верного прогноза.

На первый взгляд трудно уловить разницу между двумя этими системами, но на практике все становится гораздо очевиднее. Когда мы начнем разбирать их применение к цене, вы сразу поймете, что к чему. Не все индикаторы так же показывают и направление движения, например полосы Боллинджера. Их сужение говорит о скором сильном ценовом рывке, но вот в какую сторону? Данный индикатор не указывает. И так, в следующем разделе мы посмотрим, как можно сочетать такие понятия, как структура и линейные индикаторы.

Индикаторы

На валютном, да и пожалуй на других финансовых рынках, применяется огромное количество индикаторов. Созданы целые энциклопедии торговых систем основанных на их различных комбинациях. Однако мы с вами разберем всего три индикатора не больше и не меньше. Каждый из них описывает нужное нам состояние рынка, для того, чтобы сориентироваться в дальнейшем развитии модели. И так, мы рассмотрим следующие инструменты: полосы боллинджера, скользящие средние (коридор) и MACD. Основные сигналы, которые должны показывать наши индикаторы будут: СУЖЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ, КОНВЕРГЕНЦИЯ И ДИВЕРГЕНЦИЯ цены. Это единственное, что нам понадобиться. Почему? Потому что мы использовали те понятия и свойства, которые наиболее подходят к естественному отображению хода цен, и которые не будут идти в разрез с применением фрактальной теории на Форекс, а точнее не дадут нам повода уйти в более «детализированный анализ», т.е, когда мы начнем обращать внимание на отдельную группу свеч. Если вы хотите заняться свечным анализом, то вы можете прочитать замечательную книгу Нисона «Анализ Японских свечей». Однако учтите и то, что автор данной книги, не упоминает о том, что его анализ зависит от выбора масштаба и собственно от работы торгового терминала, где зоны открытия свечей и длина теней на демо счете может в значительной степени отличаться от реального. Что же касается масштабов, то метод «фильтра» очень хорошо подчеркивает данное различие.

Сужение и расширение

Данные свойства рынка очень важны для нас, так как показывают, когда цена имеет свободный ход за счет увеличения диапазона движения, либо начинает сжиматься в определенном коридоре, что в последствии приводит к ее резкому движению, при условии, что она пробила значимый уровень сопротивления или поддержки. Эти свойства очень хорошо проявляются в индикаторе Боллинджера. Данный индикатор состоит из 3-х линий. Одна из которых, скользящая средняя. Он основан по принципу нормального распределения, диапазон которого, можно выставить в настройках. Считается, что нормальным отклонением от средней линии, будет значение 3. На рис.204 (А) представлен индикатор Боллинджера, а на рис.204 (Б) - цена.


Рис. 204

Из данного рисунка хорошо видно, что имеется ввиду под процессами расширения и сужения цены. Как видно, когда начинается процесс сужения есть большая вероятность начала нового цикла. Когда идет процесс расширения мы можем продолжать играть по ходу направления рынка.

В итоге Боллинджер как индикатор показывает нам те моменты на рынке, когда нам необходимо приготовиться к новому ценовому рывку.

Если полосы данного индикатора сужаются, то определяя этап развития цикла мы выставим ключевые уровни поддержки и сопротивления и будем ждать их пробития ценой, ориентируясь при этом на структуру цены.

Когда полосы расширены, мы можем ожидать дальнейшего развития восходящего (нисходящего) движения до ключевых уровней. Под ключевыми уровнями здесь понимаются уровни, выставленные по ценам максимума и минимума, либо уровни Фибоначчи.

С помощью данного индикатора, мы так же сможем легко определить предельное значение цены. Все дело в том, что в нормальном распределении большинство значений находится именно в области -3 8 и +3 8, однако есть моменты, где происходят скачки (разрывы) рис.205.

Рис. 205

Гауссов шум. Стрелками показаны пики, которые выходят за допустимые значения. На рисунке видны также цифры 3000 и -3000, что соответствует диапазону -3 δ и +3 δ

Данное свойство можно проследить и у индикатора Боллинджера. Если цена делает пик за верхней (нижней) полосой, то после такого рывка она очень быстро вернется к своему среднему значению (рис.206).

Рис. 206

Настройки полос Боллинджера мы оставим те, которые стоят по умолчанию в торговом терминале, а именно: период скользящей средней 20, и допустимое отклонение 3. Менять данные настройки нет необходимости, так как он основан по принципу нормального распределения.

Следующим индикатором, будут являться скользящие средние. Их мы будем применять для торговли в сильно волатильном рынке. Коридор из средних, будет показывать предельное отклонение цены от образовавшегося диапазона между двумя линиями. Данные скользящие средние изображены на рис.207

Рис. 207

На данном рисунке очень хорошо видно, как данный индикатор справляется с сильно волатильной волной.

Отличительным свойством их от обычного применения средних будет то, что они не пересекаются. В данном случае мы будем наблюдать за тем, как цена выходит за верхнюю (нижнюю) скользящую среднюю в случае восходящей (нисходящей) тенденции и начинает двигаться во внутрь коридора. Движение в диапазон между средними будет означать выход с рынка. Таким образом, мы всегда будем знать, где нам выйти даже в случае сильных движений, которые обескураживают любого трейдера своей длиной и скоростью. Именно с этой целью и был применен данный индикатор в сочетании с основной структурой цены. Следите за тем, чтобы именно цены открытия свеч начали двигаться в коридор, а не само тело. Настройки скользящих средних:

1) Период: 8, метод: Linear Weighted, применить к: high

2) Период: 8, метод: Linear Weighted, применить к: low


(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)

Поделиться:




Предыдущая тема:
Валютная синергетика как метод сравнения

Текущая тема:
» Индикаторы и фрактальная теория

Следующая тема:
Конвергенция - дивергенция


Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс сопровождается высокими рисками. Перед тем, как приступить к торговле реальными деньгами, следует освоить теоретическую основу и попрактиковаться на бесплатных демо-счетах. Необходимо протестировать выбранную вами торговую стратегию по эффективности торговли. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять в период обучения торговли на форекс.
STUDY-i.ru предоставляет информацию, которая вооружает трейдера знаниями для ведения успешной торговли. Но стоит понимать, что каждый распоряжается полученными знаниями на свое усмотрение. STUDY-i.ru не несет ответственности за совершенные вами действия в торговле на форекс.

поиск по сайту




InstaForex

Наверх




© study-i.ru 2012-2017